段同学2018-12-11 11:31:08
段同学在stack-and-roll中，contango 与 backwardation的盈利或损失需要联系short forward的盈利或损失，来整体比较收益吗？ 针对Ⅲ中的profitable
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Robin Ma2018-12-11 17:49:10
Robin Ma同学你好，当然要结合才能整体反应这个案例的发展过程，期货上的损失是反映在即期会计科目上的，而远期合约的损益并不能在当期的会计科目上反映，因此这是导致他们流动性不足的一个原因之一。
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那Ⅲ选项中的profitable是针对期货的盈利而说的吗？不然contango和backwardation都是一亏一赚，就不能比较具体的盈亏程度，是这样子理解的吗？
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同学你好，这个英语句子的翻译问题你要仔细去看，第三个选项的英语翻译是 stack and roll这个策略如果在backwardation的时候是赚钱的（那时候现货价格高于期货，期货合约多头是赚钱的），而在contango的时候是亏钱的（现货价格大于期货，但是远期合约未来的收益还不能立刻在当期会计科目中体现）。
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