金同学2018-12-11 13:54:16
金同学老师您好，请问答案为什么不选D
回答（1）
Wendy2018-12-11 16:32:47
Wendy同学你好
题干问的是下面哪个希腊字母能够体现，这个期权面临比较大的风险？ 这个期权应该是ATM（执行价格是104，标的资产当前价格是103.75），这个时候gamma是最大的，需要不断去做对冲，否则可能不能很好的覆盖风险。
另外到期时间还剩half an hour，所以基本上时间不会带来大的风险。
答案中“Time decay is more severe for short-term options that are at the money.” 对于短期期权而言，时间衰减更为严重。时间衰减指的是期权价值的流逝，该流逝的已经流逝了。剩下的风险就比较小了，或者说剩下的时间价值不多了。
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