请问什么叫directional risk,non-directional risk
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为什么这里又不用“对数收益率”计算收益率呢？
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老师，麻烦再细说说C选项，另外讲课怎么没提到习题讲解里说的这么多细节内容
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为什么美式看涨期权在不分红时不会提前行权啊？
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请老师解释下方框中, 为什么说不考虑自相关性?
谢谢老师!
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老师您好。这两道题的算法完全不一样。应该以哪种答案为准？
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这个probability到底怎么算出来的，是用D=0.8，P=1.2算的，还是用60P+40（1-9）e-RT = 50 算的，我都算的不对
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这道题的Probability 为啥直接可以用48/40和32/40作为 U,D参数算出来。
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夏普比率的公式应该是图三呀？为什么答案解析用的是RM，不是应该用RP吗
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