图片题目计算不出四个选项的答案，而且给出的解题方法也是错误的。请确认是不是答案有问题。
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老师好～还有一个问题，零息债的麦考林久期就是其本身到期时间，但是其修正久期应该是要除以1+y
的？为什么这种题直接用了麦考林久期而不用修正久期呢？还是不会影响？(参考答案里都是直接用零息债的期限，不用修正久期)
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请问一下 0到4月的libor不是9.6吗 是两个月前决定的要
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为什么收入不把时间换算到2010年8月9日？因为这里received fix rate是算出来的2008年8月9号？？？
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为什么债券的duration是大于零的？
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这题的D选项对不对，如果做short call是否赚钱？
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老师你好，9（a）利用计算器计算PV的结果为88.91，和答案不一样，不能用这种方法吗，错在哪里了？（Fv=100，pmt=8,n=5,iy =11)
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