老师，这道题目的A选项怎么理解？
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这页的六个因素对期权价值的影响 我们网课第三节课看的梁老师版本是没讲的 当时他说放到第四课讲 结果第四课老师换人了而且她在第三课讲过了。结果我们就没得学了。老师可以提供一个分析过程吗？
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还是有点小疑问，对于straddle来说不是在波动率大涨与大跌的时候，买方都是会获利的嘛，那为什么C不对
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不是short时，theta才是大于0的吗？
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老师，是不是可以这样理解，只有期权包括了5个希腊字母，其余的远期、期货、标的资产只有detail？
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老师，讲义上只有long call和long put的delta的图形，那short call 和short put的detail 图形是怎么样的，麻烦画在纸上看一下，谢谢
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C选项的中文意思是什么？没看懂
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不是short时，theta才是大于0？long时，theta是小于0？
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看不懂这题
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如果D选项的行权价格为80元D选项也是正确的吗
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