如果要解各投资组合的比例还需要哪几个公式？还需要有一个和risk相关的比例吗？希望可以帮忙列出来

没听明白为什么D小于T 啊

不是很理解 正相关关系 为什么就 more than， 相关系数不是 （-1，+1）吗， 如果相关系数为0.8， 好像也不能直接乘啊， 这里相关性到底是干嘛的？ ps. 一开始以为这题还要用beta分布…

老师 这里只是说了这个期权是三年的 凭什么直接可以得出这是一个三次二叉树模型 ，又没有说每一期都是一年的 有些单位不是三个月或者半年吗？

老师 c选项可以再解释一下吗

老师 我想问下这边为什么看涨和看跌期权是S减去K就可以了 而在上一本书中计算方式是S减去K乘以e的-rt次方

为什么在反向市场是盈利在正向市场是亏损？

这期课是不是剪辑有问题？怎么讲着养老金突然又跳回保险了？

这道题有个地方不明白，算beta不是应该用标准差吗？为什么老师直接用了volatility？不用开根号吗

不懂为什么1000也要以9个月期限贴现计算...以为1000是起始价格不需要贴现...