我不知道她的290356.58怎么来的，说了半天说不清楚

eurodollar futures: borrow方 是否应该 short position on eurodollar futures？ 理由：borrow 未来付出利息，担心未来利率上升，利率上升，付出利息更多。 eurodollar futures 利率上升，报价降低，market price下降，long方赚钱； 利率下降，报价升高，market price升高，short方赚钱；

利率互换不是只换利息，不换本金的吗，为什么计算swap value的时候最后一期要算本息和

梁老师上课讲，像strap有现成的卖，在哪里买？

关于协方差平稳的条件，讲义和notes有点不一致，讲义里面讲的是要求covariance stable,但是notes 里面讲的是需要保持variance为常数，请问这个条件是否也应该记忆？同时，covariance structrure must be stable是直接理解成协方差为 常数嘛？

请问最后一步的252怎么得出的？一年252天？

请问IV是怎么计算的？

I选项，为什么不可以按照我写的那种方式去算？

请问7000是怎么算出的？谢谢

主权风险能解释一下吗？