这个题能不能理解为yield下降，提前偿付增加，io价格下降，是negtivie。
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这个题本质是在问DV01吗？
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这里说的yield是哪个公式里的哪个yield？
住房抵押贷款计算payment时FV是0，这说明住房抵押贷款不同于债券对吗？
那这些又说类似证券，是因为这些被证券化了吗？
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提前偿付的风险对于IO和PO分别是怎么分析的？
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请问这里的duration estimate的P0是什么呢 这个公式怎么和老师侧边写的不一样了呢？P0-D为什么要用P0减呢
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老师其实我一直不太懂为什么卖出股票就是向下倾斜的线，买入就是向上倾斜。而且这个portfolio insurance只是针对想要持有put option去对冲风险，但是由于put option流动性差而去构造一个类似于put option的组合么？那针不针对call呢
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算出是负号就卖出，是证号就buy嘛？
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老师，想问下为什么在ATM时theta是衰减幅度最大的，它不是time decay么，那不该是时间越长衰减幅度越大么？
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老师好，想问一下trade date是在哪里呢，settlement date之前老师讲过是在t1时刻啊
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