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郡同学2023-11-02 16:41:30

delta,gamma.vega,theta与到long,short term之间的关系

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回答（1）

黄石2023-11-06 13:50:41

同学你好。

Delta：随着到期时间的临近，Delta的不确定性会提升。

Gamma：随着到期时间的临近，Gamma会变大（主要是ATM option）。

Vega：随着到期时间的临近，Vega会变小。

Theta：短期ATM option的theta绝对值最大（但为负）。

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