黄石2023-11-06 12:04:56

同学你好。就是计算在forward rate的假设下，以及其它条件都不变的情况下，债券过了一期后的价格（即考虑carry roll-down之后债券的价格）。这里并没有明说forward rate assumption是什么，一般要么假设forward rates are realized（例：t = 0.5时，0 - 0.5的forward rate等于t = 0时6 - 12的forward rate），要么假设interest rate term structure stays unchanged（例：t = 0.5时，0 - 0.5的forward rate等于t = 0时0 - 0.5的forward rate）。关于carry roll-down的相关计算同学如果有些记不清了可以找一些相关题目进行练习哈。加油~