Step 2: Use linear interpolation on zero rates for 2-year bond (6% – 5%)/2 = 0.5%, zero rates for 2-year bonds = 5% + 0.5% = 5.5% ,这一步完全不明白是什么意思？这个零息债券怎么会有这么一个东西？

没明白为什么最后要用折现到45天的数值-27.5，请解释，谢谢。

这个绿色的公式是什么原理？哪一章节学过？

麻烦老师把这道题的详细步骤写一下，我想复核一下自己有没有做对？

天然气需求难道不是连续的吗？怎么成季节需求了？？？

第三个债券和第四个债券如何确定大小关系？

不太理解为什么A的后半句是错的？

为什么skewness也可以选上

老师还是不明白 什么叫给出了天数就带n 题目中不是说了三天吗 所以不应该除以根号3吗

课程中，计算债券价格方法，FV=0，怎么理解