at the money的时候，不是greatest negative theta么？所以对于一个euro put而言，最大的time value不是theta为正数的时候，USD=10的时候么？

内在价值到底是到期后的直线还是到期前的弧线？上节课的老师说的是直线，这节课老师又说是弧线。讲义说的是the amount that it is in the money and zero otherwise.

为什么2500后面乘的是0.7不是-0.7。这个option不是在short的么，如果是short的话，就有可能是short call with negative delta or short put with positive delta. 怎么确认这题问的是call 还是put呢？

老师，我计算4*（-2）或者直接摁-2的时候，计算器不显示负号的是什么原因

这道题

老师您好，我始终对这点不太明白，就是：题里说的是半年coupon，明明是按年为单位的，为什么不74天和182天换算成年来计算呢？

第一个公式是哪一章的内容？

请老师画个vertical的图。谢谢

这道题c选项是怎样算的，感觉c选项说法有些奇怪

c的变化不是等于delta*s的变化+1/2gamma*s变化的平凡吗 那不应该delta和gamma都为正数，期权的价格变动越大吗 这样风险不就越大吗