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请老师讲解一下这道题目

已解决

Riskless=5%，Time=2，为什么折现利率r不是等于5%/2，而是直接用5%?

Two-Step Binomial Model 查看试题 已回答

方向性风险指？

已回答

这两个模型的区别是什么？

已回答

老师，标准正态分布下5%显著性水平时的Z小于0诶，这里应该是加号吧？或者应该在Z这里加一个绝对值？而且根据正态分布标准化的公式Z=（X-u）/标准差倒推原来的正态分布的分位点X，这里也应该是加号…？

Valuation and Risk Models 已回答

为什么put option的久期为负数？

Modified Duration & Dollar Duration 查看试题 已回答

能否再仔细讲讲何时用修正久期和麦考林久期？

Modified Duration & Dollar Duration 查看试题 已回答

两个月为什么用不到？这样算出来不是一年吗

已回答

有效久期是修正久期吗？

Modified Duration & Dollar Duration 查看试题 已回答

1.为什么在把波动率转换为一天的时候要除以250天呢？题目中给的不是252天business day吗 2.如果我把两个stock的VaR分别算出来，然后再按求组合的VaR的方法来求是不是也可以？但为什么算出来是6031多呢

Measures of Financial Risk 查看试题 已回答

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