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juliola2019-03-30 20:48:14

老师你好 这道题里组合VaR的算法和组合方差的算法一样的话 是不是应该有两个资产收益率的u都等于0的假设啊？应该是在VaR=Z*sigma的情况下，组合VaR的算法才能近似于组合方差的算法吧…

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回答（1）

Cindy2019-04-01 16:52:42

同学你好，你说的完全正确，确实是在U=0的假设下，我们才推导出那个公式的，公式直接记住就好了，考试的时候直接用就可以啦

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