D 选项为什么错？

这道题说的是投资人找aaa评级公司进行投资去减少违约风险，为什么不选A投资人最不担心信用风险？

这道题选a还是不太理解，题目说多维情景分析我觉得风险因子的相关性也有一定影响

老师，您好， 这题 算英镑部分的return时，您讲的是首先用2mn/1.62算出了期初时这部分英镑的价值，然后乘以1+8%算出了本息和，接着*1.52，折回美元，最后-2mn的本金 剩下利息部分，除以2m得到return 计算公式 如下 【2m/1.62*(1+8%)*1.52】-2, 结果/2=1.33% 我在做的时候，我用的是【2m/1.62*0.08】*1.52/2 =7.51% 我这么做是因为 我只想考虑 利息部分，不考虑本息和，也不用去减本金，这样做结果错了，我的问题出在哪？？？

What are the duration and convexity of a two-year bond that pays an annual coupon of 10% and whose current yield to maturity is 14%? Use $1000 as the face value. A. 1.637 years and 3.3491 B. 1.732 years and 4.0283 C. 1.892 years and 4.2276 D. 1.906 years and 4.3278 此题给出的答案为D，但并没有给出convexity的具体计算过程。 附件截图中的计算公式有三点疑问如下： 1、第一个公式的sigmma-t是如何计算的？麻烦以本题为例. 2、第二个公式是否也是convexity的计算公式？两者有何区别？ 3、两个公式均未算出与答案一致的convexity，求解。

这道题absolute var和tracking error var有什么区别

为什么要用100除呢？100不是两年后才能拿到的么？

老师说的WCL是什么？

老师，这里VaR是指在险价值的概念吗？是指尖峰分布的5%概率的风险值高于正态分布5%概率的风险值，不知我的理解准确否？

这道题能解释一下吗？