currency swap中计算swap的价值，例题中是用bond of USD-bond of GBP,这一步是用折现做的。但为何GBP换算回美元时用1.5作为汇率而不用1.75呢？
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被对冲的资产组合的duration为什么用6个月后的值呢？
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为什么A不对?美式options on futures会提前行权？
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老师您好，所以这种题的话，标准差是不用考虑的是么？
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想请问为什么是95.625/100
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为什么选择不行权的价值不是零而是1.4147
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请问美式看涨期权在没有分红的情况下为什么没有提前行权的可能呢？
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时间T对于欧式期权的不确定和对美式期权的正向关系如何解释
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这题是因为是债券的期权所以用DVO1来对冲，那么假如是股票的期权是不是用β来对冲？什么情况下是用希腊字母来对冲？
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