请问老师，Jensen alpha越大越好，应该怎样理解

老师好， 这个题不对吧… ，它是真题吗？ 它的逻辑其实是找99%的置信水平下的VaR， 是单尾， 不是双尾吧。 应该用2.33 而不是2.58呀。 那本寄给学生的纸质习题也有类似的题目， 答案乘数选择的也是2.33， （193题，8*sqrt(5)*-2.33） 请老师们核对一下。

请问这个为什么不是单因素copula呢？

为什么不分散的时候，就是直接相加？

麻烦老师解释一下505题

老师你好，不好意思我零基础，下图公式中的字母P。D 三角形加y等等我很多都不知道具体代表什么意思，请问哪里有解释公式中的字母各代表什么？谢谢！

关于FRA。如果折现到0时刻，那么折现率应该使用的0-T2时间的spot rate；如果折现到T1时刻，则实现率应该是T1-T2时间的远期利率。请问这么理解对吗？

老师视频中RSS/n-k-1是否有错 因为RSS对应ESS应该是regression 自由度是k才对呀 而SSR对应的才是SSE

老师你好，请问上图最底下公示中的e是指什么？还有e前面的数字3/1/3/103是怎么得来的？谢谢！

N(d1）就是delta吗？ 为什么用N（d1）直接算对冲数据？