老师可以具体讲一讲这个例子里的基差风险吗？forward的价值计算方式跟futures不一样，而且这个例子前期几个roll都没有对应的卖出现货的S0收入，那它的基差风向体现在哪里呢？
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老师请问conditional var为何就是做平均呢
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请问如何体现convexity和maturity的关系？在公式里面我们没有考虑maturity呀
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请问如何体现convexity和maturity的关系？在公式里面我们没有考虑maturity呀
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老师，这里标准差也可以通过一年的标准差除以根号日子得出每天的标准差吗？这不是Var的公式吗？
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有道题，说巴塞尔协议要求每月一次压力测试，老师说太频繁了，成本高，错。
又有道理，说巴塞尔协议要求每年一次压力测试，答案说，太少了，要更频繁。
所以看到这个问题，如果是季度或半年一次，先哪个？
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我记得老师讲过美式买入期权和欧式一个价格，因为不会提前行权，这里为什么又提前行权？
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老师，为什么组合VaR的计算，不计算权重？623题。谢谢
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老师，体制转换模型是怎么样的？在书上哪个章节中？和肥尾有什么关系？
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