这题中为什么5年后的PV还是用100000呢
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老师，这个题怎么选，gamma的话 算不算其中的一个factor
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老师，这个题解析是不是有问题，后面0.6650折现是不是应该用1%，而不是用4.5%，麻烦看下我的解题有没有问题，谢谢啦
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duration与coupon rate的关系不是coupon rate越小duration越大吗，在这里A债券的coupon rate是4%而B债券的coupon rate是8%那不应该是A债券的duration应该大于B债券的duration吗
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duration与coupon rate的关系不是coupon rate越小duration越大吗，那coupon rate越小coupon不就越小吗那不就是coupon越小duration就越小吗，但是在这个题里为什么coupon越大DV01就越大呢
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为什么这个1.65应该乘在外面而不是应该分别乘呢
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这章前面做的一个题算凸度，也是含权债券，但是p+和p-没有用callable bond+call option。为什么算D时候要相加
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这道题的答案有点没看懂，还是不太理解为什么puttable feature 要long the option，什么叫put back the bond to the issuer
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请问这题collar的三种情况是怎么推出的？S<X时，payoff=X; X<S<X+a时，payoff=S; S>X+a时，payoff=X+a ?谢谢
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请问什么情况是乘以根号10/252，什么情况是乘以根号10呢，有点分不清
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