老师,题中的clean price计算按3.13日的settlement price*CF,而AI计息时间是从11.15日到3.15日,而不是11.15到3.13,这样计算不是clean price的时间点和AI对应的时间点不一致了吗?
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这题求VaR的思路比较独特,一般想到求VaR 的公式也就是 hs 或者 wcl - el ,或者 正太分布的分位点和波动率。老师能捋一捋这一题的求法很其他求法之间的关系吗
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bid-ask spreads 是什么
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算floating面值的时候那个1是哪来的啊
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请问老师,这道题的对冲目标是beta等于0,为什么不是用图二中标绿色的公式,这个公式的意思不就是最终对冲后的beta等于0吗?
老师,能否辛苦您解释下,图二中标注橘黄色的两个公式的意思和最终的应用有什么不同吗?为什么例题不能用绿色的公式计算呢、谢谢老师
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VAR计算中除了implied volatility还有什么计算方法?
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老师请问开12次方在计算机上怎么输入? 谢谢
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老师请问为什么第一道题的解析是把10个loans独立开,结果直接乘以10,这道题却又分别考虑3个债券的违约情况了?
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老师你好,正课视频中用的方法与课后解析的方法不太一样,结果也不一样,虽然是估值取最接近的答案,但是为什么两种方法算出来的数会差别这么大呢?
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