请问二项分布中的阶乘计算，用计算器怎么按出来？
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他需要的是volatile的市场那么c不应该才是他的risk吗
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这道题的答案是D,梁老师为什么一直在按照A选项解答？
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请问可转债的convexity一般都是positive的吗，那为什么callable bond是负的呢
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老手为什么这题不可以用 公式 u d来算p呢
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老师，你好。我想问一下，多头和空头都是以固定价格买卖债券吗？这些都是未来要实现的吗？就是指未来我要以固定价格买卖债券，当市场发生变动合同到期时，我必须以固定价格交易。以多头为例，当俄国债券价格下降时，我手里是已经持有了这些债券，还是我未来当合约到期时，我要以固定价格持有这些债券，不能太理解。多头和空头是实物交割还是金钱交割？多头和空头是现货和远期的一个交易还是都是远期？还有你讲的这个长期资本公司的案例，你说买入债券未来价格下降时，俄国利差会扩大，为什么？卖出债券未来价格上涨，德国利差会下降为什么？然后俄国和德国利差又会扩大为什么？我觉得这个例子没有讲明白。
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如果没有Sharp ratio这个选项，为什么一定选Treynor？不也是要考虑贝塔吗
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