老师您好，想问一下当每天的收益率是不独立的时候， Var(t-day)=（1+rho)^0.5 * Var(1-day)根据我的理解这个公式应该只在计算2天期限的方差的时候成立，如果计算Var(3-day), σ^2(t-day) = σ^2+σ^2+σ^2+6ρσ^2 不符合上述公式呀(如果上述公式成立应该是3ρσ^2），这里假设每天的收益率是同分布的,麻烦老师解答了！

老师好，这道题的C和D选项我不是很懂

这题请老师解答，谢谢

这题目请老师详解

老师好，这道题为何是以estimated为基准，来判断capm高估还是低估？不应该是反过来的吗？

阶乘的计算器按法是怎样的

画圈的两题能讲一下么第一题计算器怎么按为什么我按出来的结果不对

为什么后面要乘面值100？

估值与风险模型百题，第50题，11478是股票份数，为什么不是（0.704-0.5739）*11478，而是乘以200*100啊？

那EWMA算不算计算VaR的方法？这题好奇怪 GARCH不是参数法里面的吗