老师您好，在ewma和garch这两个题中，用了两个方法求收益率，一个用的是ln 一个是直接净利润除以原价格，请问以下哪个方法我应该在考试时候用？
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0.45不用折现之后再除5.05？
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写题怎么做
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老师，久期的正负方向还是没搞懂，请老师讲解一下
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originate-to-distribute banking model是什么模型？
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摊销债券的应计利息是不是每次都不一样？这题的10million和面值100是本金的意思么？
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老师可不可以再用文字解释一遍delta的对冲 没太理解
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为什么α+β＞1时，整体的GARCH模型是扩张的
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老师，我突然有点通了。基差风险和期货合约不是一回事对吧。就是基差就是买了一份期货，现货我要以现货市场价格买卖，期货我要以期货市场价格买卖，然后加总额得出净收益或净损失。而期货合约就是我手里有资产或我过一段时间买资产，我签一份期货合约以固定价格买卖资产，主要就是为了对冲将来我可能在现货市场上的风险，是一种怕什么做什么的事情，是一种锁定价格，无论我现货市场怎么变化，我的损益就是我锁定价格与现货的差额。其实他们是两种不同的概念，我就一直混淆在一起了。我理解对吗？
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