为什么不是at the money 的时候变动最大？delta 不是at the money 时变动最大吗？
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老师 您好，图片中的题目，不明白C和D为什么是错的？要使delta normal Var 表现好，意思就是要让Var值算出来最小是吗？
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老师 能写一下这个题目的解题步骤嘛？ 1year forward rate 2years from today 这个怎么算的？三个题目都是from today 起点是同一个吗？
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为什么in the money的delta接近于1？out the money的delta接近于0？
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老师，我问一下，给定情景下我做压力测试的信用风险定量分析能不能用风险在险价值。我可以算出给定情景下的违约损失率和回收率，根据波动算非预期损失，然后将不良资产加上这个非预期损失，除以资产，算出贷款不良率，这就可以当作我在情景分析下压力测试的不良率变化，可以这样做吗？谢谢老师，急需你们的指导。还是我可以在违约损失率等定性指标变化的时候我又算一个非预期损失率，和原两者的变化差算做压力测试的值？
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老师，我问一下，给定情景下我做压力测试的信用风险定量分析能不能用风险在险价值。我可以算出给定情景下的违约损失率和回收率，根据波动算非预期损失，然后将不良资产加上这个非预期损失，除以资产，算出贷款不良率，这就可以当作我在情景分析下压力测试的不良率变化，可以这样做吗？谢谢老师，急需你们的指导。
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老师，我问一下，给定情景下我做压力测试的信用风险定量分析能不能用风险在险价值。我可以算出给定情景下的违约损失率和回收率，根据波动算非预期损失，然后将不良资产加上这个非预期损失，除以资产，算出贷款不良率，这就可以当作我在情景分析下压力测试的不良率变化，可以这样做吗？谢谢老师，急需你们的指导。
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老师 请问这道题如果是说双尾是不是（100-2j）th 谢谢老师
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怎么在乱讲呀，巴黎银行案例是在不同交易所套利，图片二，借款人是drysdale 担保人是大通银行，drusdale买入的bond怎么就成了卖空了，你们在乱讲什么
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