不选其它选项具体原因(๑• . •๑)蟹蟹
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为什么1.5%要平方
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老师可以解释一下这句话的意思吗
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我不知道b为什么对？b说，在10％的置信水平下，VaR值等于0，也就是有10%的概率，损失不超过零，同时也有90%的概率损失是大于0的，那么既然损失大于0，怎么还会有一个正的收益呢？
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梁老师的公众号能不能给我推一下，还有他说的他的云课堂也给我推一下呗。谢谢了。
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根据解析，净损失一万，第二个说法是错误的，所以选A
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regression beta coefficient为什么要乘于被对冲物那一块？
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所以根据解析因为trader没有资产，所以他应该收到LR收益？
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