天堂之歌

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FRM一级

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专场人数:3371提问数量:62887

BSM模型假设里面,有“无红利支付”这一项吗?它可以对美式期权定价吗?第一张图讲义中有“无红利支付”的假设,但是第二张图中公式里把红利算进去了,这是不是有矛盾?第三张图中讲义说是对提前行权的看涨期权考虑了,所以BSM模型是不是也可以对美式期权定价?

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老师,我计算16的20次方,20的阶层,出来的是这个结果,请问老师要怎么看?

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为什么MA的 partial correlation 不会断掉

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P81页的例题怎么解?

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计算欧洲美元期货的现货价格时为什么不是10,000/(1+7.5%)=992,555.83呢?

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老师,我问一下BSM和BLack模型有什么区别,我一直以为是一样的,但是我记着你说过black只适用于美式分红期权,谢谢了。

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Why is lower pricing bound referring to maximum value but not minimum value ?

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老师请问视频里说的是duration选择at the maturity时候的4.9。但是基础课视频里这道类似的例题,老师说的是选择8.4年,而不是at the maturity时候的9年(因为到期日的duration对冲的时候并不知道)。所以这种题到底应该看哪个??

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老师,能不能给我讲一下期权和损益之间的关系,我发现我这节翻过去看还是不懂,以至于我听第四门课希腊字母时云里雾里的,谢谢老师。就是你讲一下期权和损益的关系?然后再给我分析一下希腊字母和图表的关系,谢谢了。

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老师,我想问一下算Var值的时候,那个分为点的取值一定是正值吗?var值是求损失偏离均值的那部分值是吗?为什么你算左偏或右偏的时候,用u-za,u可以负可以正,za乘起来一定为正对吧,所以才用减,我理解对吗?var到底是偏离均值的值还是偏离0的值呀。有点不明白。谢谢老师

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