老师，这里的“roll return”理解成什么意思？
已回答
老师，这道题，我对D选项有疑问，D选项的意思是不是“对冲长期风险敞口，用更长期的合约代替短期的期货合约进行对冲”？但是，老师，stack-and-roll，用futures对冲forwards的时候，
futures不是每个期限都是相同的吗？怎么有，长短期之说了？还是，我理解有问题?
已回答
如图所示，怎么理解，sortino 衡量的是downside risk 呢？
已回答
百题50题 Ⅱ
t=6.13 99%significant level,不是应该拒绝原假设吗？怎么是对的了？
已回答
FV为什么不是1000+50？FV作为终值最后一期15.7.1不付息吗？
已回答
FV为什么不是1000+50？FV作为终值最后一期15.7.1不付息吗？
已回答
这个里面老师说就是盈利了就不是损失了，是什么意思？理解不了
已回答
这个Vega小于零时 A选项为什么不是正确的
与图二的题目有点矛盾 图二的Ｄ选项 因为shout call的期限长 long call的期限短 净抵消之后 是呈现 长期限的short call的 所以Vega小于零
已回答
老师，还是这个问题，你说期货价值比照国债价值计算，可是国债价值不就是面值除以1+r折现到现值，不就是国债的价值吗？难道现值和国债的价值不是一个值吗？你写的折扣率这个公式，我在原版书上都没见过。谢谢老师。
已回答
老师请问这个免疫时刻是怎么找的呀 例如三十年的债券是中间时刻吗 谢谢老师
已回答
