历史数据法和参数法是参数法更复杂吗？

参数法算VaR其中包括什么方法，非参数法算VaR又包括什么方法？

delta-normal的计算VaR方法是假设return是正态分布？

回归里的假设条件异方差和自相关怎么区分

能讲解一下第20题吗？ 对convex，concave，minimum variance portfolio不是很清楚

能解释一下第7题的答案吗？

老师，我一直不太明白，题干里给出的概率和题目要求计算的概率有什么区别。请解释下。

老师，我一直不太明白，题目中给的80%上升的概率和需要用公式求出的概率是什么关系？

老师，如果是putable bond，正常的bond prices就是putable bond-p对吗

老师 请问 这道题为什么第一二句话求预期回报率不用capm公式看呀 correlation影响贝塔所以应该greater。老师这样理解哪里错了啊 谢谢老师