Christie2019-05-08 20:23:22
Christie老师请问77题是什么意思啊？看不懂这道题
回答（1）
Adam2019-05-09 15:51:07
Adam同学你好，首先我来解释一下这道题
1.他有两个投资组合；每个投资组合都是零息债券构成的。，然后他想观察收益率变动对组合价值的影响（注意着里说的是组合的价值）
2.收益率全部上调200bps，也就是2%。然后考虑久期和凸度因素计算，组合价值下降多少
3.计算：未变动前组合asd的现值（也就是价值） 。bte的现值
根据各债券在各个组合中的权重，计算每个组合的久期
在考虑修正久期，与凸度的因素，计算价值变化（这是第四门估值与风险模型里的知识）
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