upward-sloping term structure是不是随着时间的增加三个利率都在上升且上升的越平缓，upward-sloping term structure随时间增加三个利率都在下降且下降的越陡峭？

请问老师，为什么时间是10/12。而不是15/12。

老师，第58:24的时候，那个tracking error的standard deviation的公式是不是需要开根号啊

这道题选对了但是不是很理解老师说的套利方法 老师说借现货抛掉 存银行 long futures 有几个问题希望老师能详细解答一下 1借了现货抛掉后存银行 那么long futures的钱哪里来 2long futures说明以后期货价格会上涨 是不是会从758涨到798 3理论期货价格是798 现在的期货价格是758 借了现货抛掉后 到期后还要还 那么那时候现货价格是多少，是758还是798啊 4借现货抛掉 现货的价格就是题目给的800对吧

老师这个题要求远期价格为什么要用期货价格公式

在AT the money附近不是delta变化最大吗？随着价格波动delta变化巨大，需要的对冲操作也就越频繁，累计成本也就越高啊；当价格一口气涨上去delta不就不怎么动了？这题问得很奇怪啊

考试的时候有单词不认识咋办啊，比如这题sterling不认识，就有点懵

买卖方向如何判断

买卖方向的判断

老师，我想问问考试时候算derivative和bond相关利率到底是用连续复利还是普通的呢？因为发现百题里也有很多没说就一会连续复利算、一会普通来算？有些时候错了不是不知道这个知识点，而是不知道该用复利还是普通的，算出来还是有区别的。