老师 跟题目无关但是我突然想到一个关于期权的问题…比如我今天花10块钱买了一个看涨期权 过了一个月其他条件都不变期权价格由于到期日的临近跌到了8块钱 这时候有人以8块钱买了它。最后到期结算的时候S-k=15块钱 我和他都拿到各自空方给的15块钱 那这不是就很不公平吗因为另一个人只花了8块钱而我花了10块钱？

老师，这块考纲是不是删除了？

为什么float不用再加最后一期的贴现啊，它最后at par了，那不用把100贴现到现在吗

考试的时候，如果不需要修改答案，是不是光涂选项就行了？还是也得同时在横线上写答案？

这里是不是因为理论期货价格大于现在的期货价格 所以要做多期货 1那么是否能推出：不管现在期货价格是大于还是小于理论期货价格 随着临近交割日期价格就会往理论价靠拢 2这道题老师说是借现货 卖了的钱存银行 然后做多期货 做多期货的钱哪里来 而且到时候还要把一开始借的期货还回去那到时候的现货价格现在能判断吗

为什么zero rate 就是spot rate啊

如果只是说efficient，能选AIC吗？

There exist two portfolios A and B. Each has their individual VaR. When putting them together in a new portfolio C, which of the following will be always true? A VaR (C) < VaR (A) + VaR (B) B VaR (C) > VaR (A) + VaR (B) C VaR (C) = VaR (A) + VaR (B) D None of the above 如果A B 是相互独立的，那么这题是选A吗

par rate是pv=FV的债券，也就是coupon rate,那么par rate也为swap rate这里怎么理解？可以举一下具体实例吗？

请问老师，这题要怎么解释，还有老师扩展时说若样本增加100，为什么是0.34呢？谢谢