hedge ratio的计算公式是用F的标准差除以S的标准差吧？这个题怎么反过来了
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为什么 a short FRA position similar to a long position in a bond?
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老师，后面的期权组合我看明白了，但是我在原版书中看这些组合去解释套利原则时，不太明白这些组合为什么这么设计？比如构造Put-Call部分时，我不知道为什么要这么设计组合，请老师指导，谢谢了。还有其他的许多类似组合，都不太明白为什么要这么组合？请老师告诉我这些组合的原理是什么？谢谢老师指导。
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老师，我不太理解这一段，你能举个13-1d的例子吗？这个组合是我卖出了看跌期权和持有一个股票空头寸，因为我持有的是股票空头寸，我未来要在市场上买股票卖掉，所以我怕股票上涨，那么我就卖出一份看跌期权，要是股票价格上涨到执行价格以上，买方不行权，我就可以赚一个期权费，如果价格上涨在执行价以下，但是价格上涨对于卖方来说，虽然亏，到亏的可能就是一个期权费，我就可以弥补现货市场的买股票的亏损，我可以这么理解吗？其他依次类推，其实和远期平仓一个道理，对吧。我老晕，谢谢了。
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请问这题为什么要用第三年末的利息净值+第四年末折回第三年末的本息净值？我理解求第三年末的值，用第四年折到第三年末不就可以了，为什么还要加上第三年的利息值，这样不是利息重了么？谢谢
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老师，这道题，讲解老师说，重复抽样，不可能产生异常值outlier，我想问：1.为啥不可能？2.为啥这是个缺点，异常值不是不好吗，不产生不好吗？
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老师好！关于课件中提及的远期合约的估值公式，如果题目里面的Rf和Rk都是连续复利的话，是否需要都转成普通复利形式，然后套入公式计算？
还是说可以直接变成e^[(Rf/Rk)*(T2-T1)] *e^(-R2T2)
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这里一直没理解，为什么要另上涨和下降的一样来计算股票份数呢
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三十分之一和五十分之一是怎么得出来的呢？
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