能不能认为被泽假设里一定没有*=*?

对冲的意思

布莱克斯科尔斯莫顿模型和二叉树模型一样，假设投资者为风险中性投资者？

老师讲一下AC选项吧 谢谢老师

老师，您好！请问汇率在考试中有几种表达方式，比如说USD/EUR is 1.5是1.5USD/EUR； 什么方式表示的是USD=1.5EUR？ 考试中是否需要考虑直接报价法和间接报价法？

老师 这个bankrupt risk是因为抵押品物权的转移吗？ 我理解的是因为第一话现金流出现危机是default risk而因为抵押品不足会导致bankrupt risk。可模考视频中讲的跟我理解相反

老师 这个题目是不是恰巧问到大于30的概率，30正好是样本均值，所以可以用中心极限定理，均值方差=S/跟号N。 若他问的是别的数比如40。是不可以用样本方差来计算的对吗？

这个lease payment 为什么一定是支付给借券的成本？ 在最原始的那个cost of carry公式中算forwad 不是应该加成本减收益吗？那这个lease rate和convenient yield一样应该是收到的吧？还是因为题目中说了他是reverse cash and carry 所以方向相反？

押题79题这个swap rate为什么是spot rate的平均？ swap rate是互换中的fixed rate，用来算coupon payment的，而每一期的spot rate是用作折现的？是这样理解吗？ 还有这个跟模考2中第20题，是不是一样的解题思路？

老师 这个MBS可以看作一种含权债权吧，以前好像说这样的不是用duration?convexity更加准确吗？现在又说这两种都不准确，只能用蒙特卡洛模拟？ 不是option的都要用到二阶比较准确吗？