50题为何D选项不行？GARCH模型不一样用了exponentially declining weights on past data吗？
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老师，这道题，不是让我们求R方吗？而R方=ESS/TSS啊？这道题为啥在求，SSR/TSS，是为啥？
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请问老师最后一个公式的右边，为什么不用减去Dividends
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这道题没有说在多少的置信水平下呀……老师是自己假设了一个嘛？
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老师你好 第14题的解析中，当forward rate是3.5%的时候 为什么value是这么算呢？这里的3.75%和3.5%都是连续复利的利率 可是答案里当成quarterly compounding去算。我觉得应该用1m*(e^3.75%-e^3.5%)*e^(-3.5%*2)来算…
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老师，请问下，答案是A,其他选项错在哪里？
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答案中的第一步中求ASD组合的久期是直接用麦考利久期来计算，然而不应该用修正久期来计算变化吗？也就是用麦考利久期处于一加上ytm？
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请问里面红色括号的句子应该怎么理解？多重共线性的影响，我的理解是体现在t-test是不拒绝原假设的，即系数为0，F-test是拒绝原假设的，即至少有一个系数不为0
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Kurtosis和tail有关系吗
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请问autocorrelation function 与 partial autocorrelation function有什么区别？有什么方法可以和AR/MA模型结合起来记忆他们的特点比较有效？
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