这道题如果要算%var的话应该怎么算啊
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老师关于15题有个问题。假设15 years的债券给的是负的久期 说明它是short的，那在构造cost相等的时候是不是应该是 V1-V3=V2呢？相应的给V1正的权重，给V3负的权重呢？那这种情况下 在计算组合久期的时候，因为V3已经是负的权重了，加权平均的时候是否把它的久期当成正数、再乘以相应权重来算呢？我记得以前做过一道组合里有负久期的题 不知道为什么怎么都找不到了 很崩溃 不知道老师您还有没有印象。
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老师，这道题的C选项，是什么意思？
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老师这道题计算收益率的时候用的是(1/30)和(1/50)，之前有道题说一般都用ln(31/30)和ln(51/50)这种形式更加精确，所以考试的时候碰到到底用哪种方法呢？
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老师请问这道题在trade day定contract rate是什么意思 trade day是在哪天？ 另外settlement day是什么意思 一般在合约的哪天？看到突然想不起来了…
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长尾和肥尾的重要区别是什么？我的理解是长尾是一般指的是取到正/负的极端值，但是只能选一个方向；肥尾是两边的极端值取到的概率会更大。
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周六上课的时候忘记了《风险管理基础》里面 “delineating efficient portfolios"是啥意思了，哪位能帮忙点拨一下么?
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Why HTM 要加1%?
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为什么投资者购买MBS不被银行履约能力影响？如果银行破产不也就没有security的现金流了么？不是太理解破产隔离在这里的具体含义。请老师指教
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Why D is wrong
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