第77题，按老师算出的结果不是选C吗？23.06。

这个问题老师讲的我不大明白，我自己想了想您看我可不可以怎么理解：三个月前，该公司签订了一份远期合约，约定一年以后以1000元的价格买入，然后三个月后的现在，距离合约结束还有9个月，此时算的的九个月后到期时的远期价格是1050，故这份合约在现在零时点的价值就是1050-1000再折现回现在的零时点

对于fat tails来说, 是不是以下两种说法都是正确的： 1.） fat tails return is due to time-varying volatility for the unconditional distribution 2.)fat tails return is due to time-varying volatility for the conditional normality distribution

老师 这一题 带负号的N（-0.0917）怎么查表啊？ 答案是0.4634 老师能在表里面圈出来这个数是怎么得来的吗？

条线管理的意思？

如果用call option来调整delta（如题目所说从0.5到0.65）应该是short 577份call option吧 老师怎么说是long呢？

请问max profit是怎么算出5的？谢谢

老师能不能把callable bond 和putable bond相对发行人和投资人一共四种分别是哪两个的组合列一下

老师 这个公式带错数了 Ux n-1 是最近一天的0.2% Y的也是

老师 请再解释一下这两个公式吧？ 老师说只要记住公式就可以了 但是讲的公式前后矛盾为什么Vcallable=Vpure-Vcall 但是Vputable=Vpure+Vput 呢？ 26题的题目中也没有说明是从哪个角度来看，站在投资者和发行者角度看公式应该不同的吧？ 如果按照第一个公式，那含权债券是普通债+期权 那第二个put为什么又要减去期权呢？