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FRM一级
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请问information ratio里面的E(Rb)是benchmark的收益率,那和jensen里面的capm收益率是不一样的对吗,所以IR计算公式阿尔法/TEV的阿尔法并不是jensen alpha对么
已回答老师,我问你一下,做股票和一个看跌期权组合有什么意思?它组合出来不是和看涨期权的买方一摸一样吗?还有很多模型组合出来也就像单一的看涨和看跌期权一样呀?那我为什么要做这些组合,我直接买一个期权不就行了,是因为有更好的收益吗?谢谢了。
Q21:请问consistency指的是当sample数量扩大n倍,误差变小。如果给了4个estimator原来的方差和样本数量扩大后的方差,则最consistency的是扩大后方差最小的还是原来和后来的方差difference最大的?
已解决老师,这个题目的答案用的0.12的利率折线,老师上课用的是0.03的利率折线,关于这个折现利率,1个月不是应该是十二分之一,四个月的十二分之四吗?有点混乱,在用利率折线的时候,这个利率是年化不需要处理吗?
还是这道题 刚刚忘记写了 老师我这样浮动端的理解对吗 浮动端在3这个时间点要折现的钱=100m+1m 100m是(9相对15而言是付息日所以15那点的本利和可以折到9即为面值100m 然后3相对9而言也是付息日本利和再折到3还是100m 但是0相对3不是付息日所以要在3这个时间点对0折现)➕1m(-3—3的利息)










