请问均值的标准差（S/根号n）这个公式是哪里来的，忘记了。一直以为这是standard error？

老师，希腊字母的正负，与short和put有关，还是和long还是call有关，为什么C选项中买入put，vega为正，反之为负呢？谢谢

老师，43题，根据题干信息delta为-0.5，要neutral的话，怎么确定几分的underlying来对冲，解析课上老师为什么用delta为1的来对冲，是不是所有题干给出的underlying的delta都为1，谢谢

这道题，不懂的地方： 1.在选项中的“discount”是什么意思啊，就是“the discount in forward prices”为啥不直接说“forward price”？我还以为要折现？ 2.这个“commodity consumer”、“commodity supplier”分别是什么意思？我觉得，便利性收益，应该是持有大众商品的供应者，才会享受的啊，对于消费者是个成本啊，为啥不是C选项？

老师，讲希腊字母章节的时候，老师说一半theta都是负的，只有在欧式期权in the money的时候theta大于0的，那这题的解题时为什么下面两行的theta是正的呢。希腊字母的正负要怎么判断，对于call和put相同的希腊字母，这个相同要怎么解释。

老师你好 请问44题的long和short到底是指该希腊字母本身的正负 还是该字母之前的符号的正负呢？ A选项 其实short bond，duration<0、convexity<0。如果按字母本身的正负 那就应该是short duration、short convexity，那A也是错的。 如果简单地按公式前加负号来看 A选项虽然正确 但梁老师分析BCD的时候 都是按希腊字母本身的正负来分析的。而且只看公式很奇怪，比如B选项 假设改成long put，则其delta<0、gamma>0 ,应该是short delta、long gamma。但按照公式delta*deltaS+(1/2)*gamma*(deltaS)^2来看 依然是long delta、long gamma，这显然不对呀。

答案的df有问题吧？应该是30吧

老师好，想问百题的第四章，第51题 题目的场景是Vega大于零，而theta小于零。要冲的话，不应该是选C吗？ sell short dated，theta大于零 sell long dated，Vega小于零

老师，麻烦讲下38题，谢谢。

B选项算出来t=6点几，不是应该在99%的置信区间外嘛。请老师帮忙解释下，谢谢！