请问题目中的到期日为2018年,但我看过程当中好像并没有跟2018年有关的,反而提到的年份全是2010年,请问是怎么回事呢,是题目写错了吗
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第17题,下跌35时,正好等于维持保证金,之前课程讲解时说是要跌破维持保证金,所以想问下margin call的发生是否是包括了边界值的?
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请问95-05应该是95+5/32=95.15625,为什么答案是90,156.25
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老师你好 关于24期权套利的问题 不知道为什么发不出去 只能用截图试试看
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老师你好 这道题没说用来对冲的traded option是call还是put 是不是也应该考虑当它是put的时候,为了gamma neutral而long put其实带来的是-4000*0.6 加上原来的-450的情况呢?只是这道题没有出现相关选项所以就不存在这种可能了。
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为什么不是100/{5%×(1+4%+0.004)+85%×(1+4%+0.008)+10%×(1+4%+0.015)}=95.55
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请问老师,basic 和standardized approach都是算regular capital,这块capital是应对expected loss?
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请问下,a选项,我理解是成交量比未平仓权益要多?量和金额怎么比?b选项,期货合约都是标准化,为什么有不一样大的?d选项。frist last day都是什么啊?
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请问为什么T=0的时候fix和float的value相等?我们平时算的Vfix-Vfloat都是有价值的呀
还有之前的FRA的0时刻卖方和买方价值相等可否也解释一下,那我们计算FRA的价值的时候折现到0时刻也都有价值呀
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