roll yield是不是持有期货所带来的收益和持有现货所带来的收益之差？
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这道题为什么要用8.4年的duration
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在corporate governance and risk management里面第三题，难道board的主要职责不是制定risk appetite吗
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老师请问第五题的yield curve平行移动是不是指的是spot rate的平行移动？
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1.请问这个题目中的Rf和Rk是年化利率季度付利还是季度利率呢
2.请问在FRA知识点中：计算到期时的payoff和FRA的价值时，分子中的Rf和Rk可以是季度付利，年付利或者连续复利都可以的吗，还是说要转换为季度付利？
3.Rf和Rk是一定要年化的利率吗，如果不是年化的，是不是要转化为年化的呢？
4.请问非年化利率转化为年化的该怎么转化呢：例如季度利率转化为年化是不是直接乘以4呢？
谢谢啦
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老师你好 关于第二题 在futures的交易中，如果我在第一天以价格P1进入，第二天第三天第四天都因为该合约到期日的临近而有不同的价格（假设其他条件不变），每日盯市结算我的盈亏，到期以P1为执行价行权；在此期间我随便哪一天都可以以当日价格Pt进入该期货合约（即追加），每日结算，到期以Pt为执行价行权。
期权是在距离到期日不同时间、不同的股价下有不同的价格，我随时可以以当日的价格买入；在到期的过程中，每天期权都有不同的价格曲线，我再随着股价的变动每日结算盈亏。
请问以上的说法对吗？
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这题为什么第二种方法算的是dirty price而第三种贴现却是clean呢coupon临近的不也折现了么
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老师请问哪些对冲工具可以对冲gamma？这个该怎样理解？
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老师，两个问题请教一下，第5题为什么不用连续复利计算，能否总结一下，在整个FRM的计算中，除非题干中有明确说明，要不然什么时候用连续复习，什么时候用一般复利计算？然后图2的计算用计算器应该怎么算，谢谢。
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老师，请问怎么查表啊？给我表格以后发现看不懂 不会查
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