请问老师，23题对于financial instition的现金流方向是怎么判断的，按照黑色括号里的，他不是应该先付美元收日元，期末再反向收美元付日元吗？那这样和老师上课的方向相反了
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请问老师，这题算出来的最终V是针对A公司还是B公司，这个题目的现金流是不是开始A付美元给B，结束时B付美元给A，中间是利息互换，那么这个最终算出来的V是不是A而言？
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老师关于对冲比率和份数的转换 我记得老师讲的是N=(h*被对冲资产的单位数)/一份期货合约里的资产的单位数 而下图蓝字公式(h*Vs)/Vf是用于尾随对冲的。70题讲的是equity资产和股指期货的对冲 直接用了(h*Vs)/Vf 是像这种不是实物的资产求对冲的期货份数的时候都是直接用value之比吗？
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老师 我觉得这道题应该买call r与价格成反比 r增加p增加 从而option增加 与题目要求相符啊 请老师帮忙解答下 谢谢老师
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C和d有什么区别吗
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49题，要对冲100kX0.5=50k的delta需要sell stock，为何选择了选项A，buy shares呢？
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第38题，为什么仓储成本，可以通过除现货价格的方式转化成百分比形式？
和s想加，然后复利不行吗
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第25题，为什么r增加，call的价格也增加？
是根据put-call parity吗？
r增加，价格下降，call不是应该因为赚钱少而贬值吗
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期权价格的上下线，有点难记。
为什么k要做贴现才能和s比较呢，为什么European put，最大值是k做贴现呢
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