天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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专场人数:3367提问数量:62781

老师您好,我在做题中已经求出d1,d2.但是不知道了n(d1)和n(-d1)怎么从正态分布表中求出来.答案里给的值我都没找到

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老师,现在蒙特卡罗模拟,是可以用来计算任何特点的期权、还有符合任何分布的,是吧?就是没有什么限制,或者是符合前提假设才可以用的,这种?

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老师,这道题中的60%,怎么判断出来是风险中性下的上涨概率的?我自己做的时候,拿来计算u、d的值了。 还有,老师,我听讲解的时候,突然想问,为啥不用BSM模型来计算?就是考试遇到的话,我怎么选择是用二叉树还是BSM模型呢?

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老师,这道题在3时刻的floating支付的利息利率应该是5.4%吧,-3到3时刻的利率是5%,应该是用来折现到0时刻使用的啊。这是疑问点。

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这个图中如果已知RA是可以求出sigmaA’,但是已知sigma A 却求不出来RA的吧? 带入公式的话,得到的应该是sigma A对应的CML上的点。。

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这道题汇率怪怪的dollars per euro,0.9usd/euro,按常识不应该欧元更值钱吗?如果看成0.9euro/usd此时本币就是欧元,那么就冲突了?

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ARCH模型里的mean reversion是指(Ut-i)^2吗?那EWMA和GARCH里是都有均值回归吗。

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老师,在分析21题是老师说了最后一个我标蓝色框的公式,但是在讲对冲比例的时候,h的计算公式为图二,一个是deltaS比deltaF,另一个是标准差的比值,而且在讲希腊字母delta的时候,老师说delta也是对冲比例,但是呢delta又等于df比ds,有些混乱,老师能否解释一下?

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老师,这种计算有什么方法按计算器可以快点

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swap rate和spot rate的关系?

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