327题:答案在计算future rate时那个3%是怎么来的？为什么不用（100-报价）/100来计算future rate？
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请问折现到3时刻和折现到0时刻，所用的r是一样的吗，如果不一样那分别是什么？
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请问老师讲的贴现到T1时刻一般用单利，贴现到0时刻要看题目给的r2是一般复利还是连续复利，为什么贴现到不同时刻使用不同的方式？
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w2*5=4是怎么得出来的？理解不了
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324题，答案中说是each contract is for 1000000，请问怎么得出来的，题干中哪里说明了把3m拆成1000000的？
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321题:gain/loss都乘以了100units per contract，为什么initial margin不乘100再计算呢
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C选项第二句话什么意思啊？
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这个tev计算方法有学？没讲吧
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315题，能否详细解释一下为什么选A？这里也没有提到是担心价格上升还是下降呀？
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老师，我能请教一下这个案例吗？这个交易员在做远期合约时，约定我买的债券是报价加累计利益，考虑了时间价值。而远期卖出时，本金用的现价。那我当时约定买的价格是高于我卖出价格的，我怎么会在一开始就获得这笔无风险收益呢？我就不太明白了。望解答，谢谢老师。
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