请问老师，在什么情况下，可以对PMT不进行取值？有点不懂

请问利率下降1bp，合约价格上升25美元，这样是好还是不好，是赚还是亏，如何判断

在此，老师讲利率上升，long方在期货市场上赚，但是利率上升，债券价格下降，这不是刚好期货市场对冲现货市场嘛，跟fra的道理是一样的，fra可以这样，那为什么Eurodollar futures就不能这样呢？

这里做货币互换是假设GE需要澳元，而QA需要美元吗？

1-0.095=5%吗？讲义上的正态分布表上找不到1.64的值啊，去哪里了解正态分布表，考试时是否提供

T-bond futures只考虑了short方以最小成本，而long方而言，好像不能达到控制成本的目的啊，也就是long方所支付的价格不确定啊

两道题一个类型，问的也都是怎么从浮动到固定，为什么第一个选付浮动收固定，而第二个要选付固定？老师的解答讲的不清楚。

何为笔记上和题目中的公式不一样?

为何三天的标准差要乘以根号三

你好，关于这部分的内容似乎在网课视频里面看不到，请问要去哪里找到这些定义？