这里的S-k*e-rt是怎么推理出来的，P,p和C,c又代表什么，怎么老师都不讲，意思是让我们死记硬背吗？

Consider an eight-month forward contract on a stock with a price of $98/share. The delivery date is eight months hence. The firm is expected to pay a $1.80/share dividend in four months time. Riskless zero coupon interest rates (continuously compounded) for different maturities are as follows: 4 months 4%, 8 months 4.5%. The theoretical forward price (to the nearest cent) is: 这个为什么按只发一次分红计算

95%置信区间那个最下面公式哪里有讲解么？不太清楚

这一题答案没看懂。麻烦再解答下

UL与EL的计算公式，可以直接应用到实际风险模型中吗？

请问open end与etf区别是什么，他们同样可以替换股票

已有公司债券 为什么没有评级 难道发债券可以不用评级吗

Notes,P9:independence event:P(A or B)=P(A)+P(B)，等式是否有误？这应是互斥的等式吧？ 独立不是应该为P(A or B)=P(A)+P(B)-P(A)*P(B)吗?

老师， 1）可否对par rate&YTM&spot rate &coupon rate 四者之间做个整理？就是，他们在什么情况下相等，或者说意义相同？ 2）计算spot rate的时候，用计算器得到结果需要乘2，用公式计算就又得除2（如下图）？ 谢谢

请问关于保费在年中支付，那万一投保人在8月份死去，年中好不知道他有没有死，怎么支付