有个小问题，我觉得这里应该是St-K>=0,行权，St-K<0不行权，因为等于零的时候也是会行权的啊，否则白白损失期权费了，对吗？
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有个小问题，我觉得这里应该是St-K>=0,行权，St-K<0不行权，因为等于零的时候也是会行权的啊，否则白白损失期权费了，对吗？
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有个小问题，我觉得这里应该是St-K>=0,行权，St-K<0不行权，因为等于零的时候也是会行权的啊，否则白白损失期权费了，对吗？
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notes中给出的风险种类是8种，而我们课件里是9种，多了一个Systemic risk，这个系统风险应该是算在Market Risk中的吧。
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467:为什么答案里的step1中的pv是0，最开始不应该是-20m吗，题干中有invest20m，这不是pv吗？step3中的pmt为什么是0呀，step3中的pv为什么反而是-20m呢？
谢谢
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请问老师这道题在期权方面有什么可以对冲的方式吗？谢谢
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请问此题的对冲方式是否long fra，或者short 欧洲美元期货，或者收浮动付固定都可以？
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请问选项B，通过公式可以知道是否正确，但在文字理论上应该怎么解释或者验证呢？
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462:老师您好，我可以明白为什么要short bond b，但是不太明白bond a 和 bond c的操作，请您详细介绍一下，谢谢
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statement1 correlated with lagged values 是什么意思？
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