variance rate如何通过put和call option来构造啊？
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老师您好，seller和short position可能存在矛盾的情况，比如long put，他是long position，但是却是seller，这如何去判断谁是the writer of the option？
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老师，这个VaR的公式我没明白，不知道为什么这么推导，望解答，谢谢了。
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请问图二的两个问题，谢谢
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根据前面学的有连续红利情况的公式，应该还有一个P啊？为什么这个会直接相等
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还是不明百为什么是这样定价的？
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请问17/180，17天是按照ACT还是360算的呀？计算器输入6.1314和7.0114，算出来是18，不是17....
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forward和future价值计算公式里的S0表示的不应该是那份合约的现货价值吗？为什么可以直接代入put call parity公式里作为股票的价格啊？
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20!和 e的-16次 怎么算的？
是用计算器算的吗
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P是怎么求出来的？
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