第一个说法中为什么不能用Dy=1.8的平方Dx来求y的标准差呢，算出来的结果不对
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commodity price risk是什么？
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利率交换中的notional能举个例子吗？
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老师麻烦讲一下这道题的计算器摁法
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C哪里错了啊？
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下面这个题用的什么公式，为啥是这么算的，没明白
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为什么在没有对冲的时候short方的盈亏是-(F2-F1)？
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老师，如果这个题目继续求convexity怎么求？
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