天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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专场人数:3402提问数量:63287

关于折现率,同一个债券用了不同折现率,价格就不同了。可是,债券不是应该具有统一的市场价格吗?应该可比较

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老师,你在解释非递减性质时候我没有理解,当X2大于X1的时候,明明X2的概率分布函数,就是小于X2的那部分大于X1的,你为什么说是相等的,望指导。

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Given that the daily standard deviation is $4.27 million, 七天的标准差怎么算?为什么等于4.27/根号7

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请老师明确一下,FRM里的APT模型是否可以跟残差项?因为在CFA的相关模型(如下图)讲解中老师说APT模型没有残差项,因为它的多因子都是在解释系统性风险。只有在multifactor model里才有残差。

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是不是put on call和put on put 都是t1时刻卖出期权的权利,如果卖出,则不存在t2时刻了,如果不卖出,就有存续到t2时刻?

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请问如图二,如何进行定价?谢谢

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老师能再解释下这个式子是怎么出来的吗?视频讲解没看懂

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老师好,146页中,SML中的M点的系统性风险为什么要定义为1,定义成别的数不行吗,如果说定义成1是表示100%有系统性风险,那么SML应该是一条垂直竖线吧。

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gamma也有可能为负啊,gamma为负的时候,泰勒分解式第二部分也同样为负啊,为什么就说gamma一定好

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公式里的S0和S分别指的是什么?

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