老师这道题我可以先算出一年后的加权利率吗 然后再折现到一年那个时点。就是4.4*5%+4.8*85%+5.5*10%=4.85%。 然后100/（1+4.85）=95.37 答案是一样的

老师好呀，这地方正确的应该是5%对吧，但是为什么不是5%/2呢，半年的话不是应该要除以2吗？

老师 这道题为什么分子分母上都要乘以一个basis

为什么c选项不用计算残差项？

老师好 除了公式fwd rate=futures rate-1/2varianceT1T2 能解释这道题 原理上应该怎么解释

老师 这个题的内容notes讲了吗 在哪块啊

老师 c选项就算触及barrier price 生效后也是亏钱的啊 因为是put 怎么能说benefit呢

不是很明白，这个预期收益5%是无风险利率吗？是题目没表达清楚还是不符合公式？

老师 这道题不怎么懂

老师 这道题不怎么明白 一级会考到吗