请问老师 combination strategies一定都是由long option构成的吗？ 我知道是call 与 put option 的混合，但是讲义给的两个一个strip 一个strap 分别是是 long两个 put&long 一个call； long 1个put &long 2个call 这样构成的。您看都是long 所以想问是否可以用short的方式构成

为什么IF的duration＝3倍的bond duration？

行权和不行权怎么决定？

请问老师这道题怎么就D选项了？视频就讲了一半也没算出答案，只说要美式大于欧式价格，那么b也是大于的啊。 此外，请问还有其他老师讲的视频吗？听这个老师讲的不太习惯

老师你好，我看讲义上写样本误是样本均值和总体均值的差值，那么D选项前半部分均值与standard deviations有什么联系？我认为按其讲义上来说和它没有什么关系呀，为什么前半部分就等于标准误了？麻烦老师解答了

请问老师 第三题这里的公式是固定的只要问到汇率期权问题就这样往里套入并需要背诵是吗？ 以及，想问您原来公式是Max（0,执行价格贴现减去标的资产价格），为什么标的资产在这个公式贴现了？（原公式没贴现）是因为看作便利性收益一定需要在e的指数上做调整所以才用e贴现这样吗？ 最后，想问下是否如果这种汇率期权问题出现在其他比如美式欧式看涨期权中也是需要把S0用e贴现？ 谢谢

第三题这几个人机构有什么区别

最后一步为什么不是我写的这样而是3✖️1.015的三次方➕0.09；为什么不能先算出储存利率在计算呢，就像note上38.2一样

为什么选B，我知道买债券是因为要求利率，那买forward也不能知道现货价格啊

第三题为什么选A，选项里的句子读的不是很懂，感觉the closer前好像少了点什么