金程网校论坛-金程网校智慧问答FRM Part I交流区



你还未登录〜

听歌而来，送我踏青云〜

老师你好，507题不太明白

Multi-Factor Risk Metrics and Hedges 查看试题 已回答

这道题 r是变化的从12到3 为什么题目因为nd2一样就是 kertnd2是没变化的？第二个为什么有分红。最后的价格是加回来那部分的变化值而不是减去标的资产价格不是和期权价格正相关吗

The Black-Scholes-Merton Model 查看试题 已回答

老师你好，501.502能否给讲讲

DV01 & DV01 Hedge & Convexity、Parallel Term Structure Shifts 查看试题 已回答

option value指的什么

已回答

option price是指期权费还是期权的执行价格

已回答

499题为什么不用dv01公式？

DV01 & DV01 Hedge & Convexity、Parallel Term Structure Shifts 查看试题 已回答

future price 和future spot price有什么区别吗是第一个是期货未来的价格另一个是期货现在的价格吗

已回答

positive skewed 大于零，右侧尾巴长，为什么发生大幅上涨的概率比较大？这个图的横坐标指的是什么？

Quantitative Analysis 已回答

这里的预期收益率方差是怎么求出来的？为什么对rp后面直接平方就可以了？

Quantitative Analysis 已回答

这题解法怎么做？

已回答

5050/6330 页

精品问答

登录金程网校

󰀂用户名或密码不匹配，请重新输入

两周内免登录

忘记密码？

直接登录：

注册金程账号

注册金程网校

同意金程的《用户协议》

直接登录：

已有账号登录