请问老师 第三题这里的公式是固定的只要问到汇率期权问题就这样往里套入并需要背诵是吗？ 以及，想问您原来公式是Max（0,执行价格贴现减去标的资产价格），为什么标的资产在这个公式贴现了？（原公式没贴现）是因为看作便利性收益一定需要在e的指数上做调整所以才用e贴现这样吗？ 最后，想问下是否如果这种汇率期权问题出现在其他比如美式欧式看涨期权中也是需要把S0用e贴现？ 谢谢

第三题这几个人机构有什么区别

最后一步为什么不是我写的这样而是3✖️1.015的三次方➕0.09；为什么不能先算出储存利率在计算呢，就像note上38.2一样

为什么选B，我知道买债券是因为要求利率，那买forward也不能知道现货价格啊

第三题为什么选A，选项里的句子读的不是很懂，感觉the closer前好像少了点什么

第四题不应该是最后再减去那个股票价格贴现吗，为什么要在买只债券呢？我认为这个定理应该是期权价加上期权约定的股票价贴现等于那只股票价价那只股票的put的期权价

我是不是可以这么理解,因为欧式期权只能到期执行x,所以欧式期权只有一步二叉式 ，没有两步二叉式?

请问无风险利率为什么跟call正向关系，跟put反向关系啊，如果标的的资产是股票的话，当r上升，股价不是会下跌么，那么相应r跟call反向，跟put正向的吧。

Max profit 怎么算的？没听明白

在t0时刻，股票价格20小于行权价21，期权应该没有价值啊？为什么要减掉f？