老师您好，用一般方法代入公式为什么结果不一样？
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为什么不用期权的价值300000乘deta
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老师您好，在EDF中，当r上升时，P下降，所以是short position，然而在讲FRA时，我们只考虑r上升，所以是long position，为什么FRA不需要考虑r对P的影响？
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老师您好，Pq是short方买入某只符合要求的bond的价格，QFP是买卖双方在签订future合约时确定的交易价格？
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这道题讲解使用连续复利，算出来应该是0.2/0.8
但是答案给出的是一般复利。算出来才等于0.9/0.1
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斜率不是3吗 为什么老师说2
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请问这个公式就是y=kx+b吗
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老师您好，书中关于on-balance-sheet hedge和off-balance-sheet hedge的例子只是计算出了最终return的值，这和hedge有什么关系啊？
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