Seita 小于1，MA收敛且平稳，SEITA 大于1，MA不收敛也不平稳吗？
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the mean squared deviation和semi squared deviation一样？
Sharpe Ratio, Treynor Ratio and Sortino Ratio、The Standard Capital Asset Pricing Model
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low bond reinvestment implies higher interest rate risk (duration) why?
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Step 2: Use linear interpolation on zero rates for 2-year bond (6% – 5%)/2 = 0.5%, zero rates for 2-year bonds = 5% + 0.5% = 5.5%
为什么用梯形图来分析一二三年期的zero coupon rate？
Bond Valuation......
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零息债券的面值题目没有告诉我们是一百呀，是默认一百吗？
Valuation Method
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Forward rate =future rate-1/2*方差*t1*t2，所以答案不应该是A吗？
Interest Rate Futures
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请问老师 这道题的答疑区有位同学提到的252是什么?
是哪里的什么知识点吗？感觉一点印象都没有 这是在问什么
求赐教~
Quantifying Volatility in VaR Models、Calculating and Applying VaR
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请问这一步用计算器如何算？
Put-Call Prarity
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这个题对应的是哪个知识点？没找到解题的切入点
Forward and Futures Prices
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请问老师 关于平方根公式 讲义有个小总结的部分，就是 with mean reversion--negative correlation--VaR decrease.
请问这道题不是考这个考点吗？那么均值回归的情况下是VaR下降 是低估？
这道题视频老师的讲解很细腻可以理解。但是和上述知识怎么好像感觉有点冲突。请教老师到底是怎么回事？
Quantifying Volatility in VaR Models
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