老师啊 请问这个dollar roll是 噶差再加上再投资收益。 但是资金在不同时间点怎么可以直接相减呢？ 不应该是把sell时候的钱折到未来的时刻才能与buy的价格相互做减法吗？

该ratio根号里1/N—1怎么理解

老师您好，这页PPT第三问算出的最后答案是约等于51的吗

老师 可以麻烦帮忙解释一下为什么是这四个公式吗？ 其中为什么美式看跌的 lower bound 没有折现？ 猜测是因为如果股票价格降到0 那么美式看跌就直接行权了，所以比较特别，但是为什么美式看涨要折现？ 此外，前三个折现的原因是因为 要用执行价是一段时间以后 和现价对比噶差所以要折现 是这个原因吗？ 但是，为啥 美式看跌就不折了 这里比较蒙圈 求赐教 谢谢

请问 European 的call 和put 都不能提前行权 都是规定好的时间行权，那么和dividend还有关系吗？ 为什么c是对的 我觉得 c好像也有点问题， 硬用排除法的话 是选c 但是我觉得欧式期权，应该是不看时间的

请问 10milliom的单位是欧元，0.022的单位是美元 为什么能直接相乘？ 求赐教

老师 我迷惑了。 请问这道题， 首先 为什么是收美元 支付加拿大元？ 视频讲解说 是因为问题提问是dollar 所以就是received美元，不能理解，觉得钱币是可以互相转换的 这怎么能判断收支呢？ 其次，就算是收美元支付加拿大元这样算到最后，再把加拿大元的支与美元噶差，把加拿大元转换美元为什么是除以1.52？（如图二下方的计算），题干的CAD/USD应该是 1.52 USD per CAD的意思，计算应该是 加拿大元乘以1.52才是美元才对。 最后，就算是除以1.52 用计算器按了三遍计算结果也不对。不是视频老师写出来的结果。 老师 这道题太不会了，求赐教！ 谢谢呀

老师好，题中说的Long$100M和short$50M都是指面值是吗？

请问老师 这道题不是考虑 利率上升 价格变低 是反向关系的吗？ 觉得 floating 和 fixed 都是interest rate 所以算赚钱还是亏钱 应该是反相关的吧？ 但是 又觉得 swap价值是notional 乘以利率直接算出来的。这种角度理解的话 能和答案思路匹配。 但是求问第一种考虑方法哪里不对？求赐教

老师好，这题我有两个问题，其实本质是一个问题：1.利息发生变化之后，久期也会发生变化，还是用原来的久期计算吗?2.利息发生变化，债券价值也会发生变化，用原来的价值计算权重吗？为什么呢？